最後更新：2023-12-10
程式交易，也稱為自動化交易或算法交易，是一種利用電腦程式來執行股票、期貨、外匯等金融資產交易的策略。它已成為現代金融市場中不可或缺的一部分，提供了高效、迅速且精確的交易方式，並吸引了越來越多的投資者和交易機構。在這篇程式交易終極指南中，我們將深入瞭解什麼是程式交易，以及如何開始進行這種自動化交易。
程式交易是什麼？
程式交易是一種投資方法，利用程式化的方式自動執行投資策略。這種方法的優勢在於能夠在無需人工操作的情況下，根據事先設定的規則自動進行買賣，同時透過回溯測試，可以在歷史資料上驗證投資策略的成效。程式交易的本質是一個自動化工具，能夠提供紀律性並節省看盤操作的時間。
| 主觀交易 | 程式交易 | |
| 行情分析 | 根據過往經驗 | 歷史回測 |
| 下單依據 | 主觀進行判斷 | 依照決定好的交易訊號 |
| 計劃執行 | 受情緒左右 | 完全執行 |
程式交易的優點與缺點介紹
程式交易的優點包括：
- 處理大量資料： 相較於人工交易，程式交易能夠同時操作多檔股票，處理大量的資料，提高操作效率。
- 遵守交易紀律： 在盈虧壓力下，程式交易能夠遵守交易紀律，自動執行買進賣出，免受情緒或直覺的影響，減少因為猶豫而錯失良好時機。
- 時間節省： 程式能夠替代看盤並自動執行交易，節省投資者大量的時間，使其能夠專注於優化交易策略或進行其他有意義的活動。
- 回測優化： 程式交易可透過歷史數據進行回測，對策略的盈虧、勝率等數據進行評估，幫助投資者更清晰地了解策略效果，並進一步優化交易策略。
儘管程式交易有諸多優勢，但也需要花時間學習新的軟體或自行編寫程式，以及開發能夠獲利的策略。此外，電腦的靈活性相對有限，但透過不斷的改良和優化，可以改進其操作效能。進入程式交易的旅程需要持續學習、優化策略並克服相應的挑戰。
怎樣學習程式交易？
要學習程式交易，可以選擇使用現成專業軟體如MultiCharts等，這些軟體提供完整且多元的模組，包括串接報價、回測歷史績效和下單功能，讓投資者能專注在策略最佳化上。另外，還可以自己寫程式串接API，雖然技術門檻較高，但相對有更大的彈性，並避免支付額外軟體費用。
初學程式交易需要花較多心力與時間，但學會後可以協助驗證策略是否獲利，同時實際應用於交易，對於想要自動化交易的投資者而言，程式交易是一個相當有力的工具。只需要一台電腦、Python程式語言，以及申請券商API，就能進入程式交易的領域。
程式交易到底能不能賺錢？
程式交易是否賺錢取決於交易者的技能和紀律，與程式本身並無直接關聯。儘管程式交易提供了回測和紀律的優勢，但這些功能僅是輔助，成功與否仍與交易者的決策和風格有關。
程式交易呈現策略的方式雖然更具技術性，但交易的基本原則並未因為使用程式而改變。策略的設計、風險控制、資金管理等基本要素仍然是交易成功的關鍵。
程式交易的好處在於提供了更坦誠的機會去了解自己策略的優缺點，並且強調紀律執行交易的重要性。然而，對於缺乏紀律或容易欺騙自己的交易者而言，程式並不能解決這些問題，反而可能被濫用。程式就像車子，交易者則是駕駛員，成功的交易者需具備技能和紀律，而程式僅是輔助的工具。
是否需要使用程式交易？
如果你符合以下條件中的2項以上，那麼考慮開始學習程式交易可能是一個不錯的選擇：
- 沒有時間或不願意花時間看盤，但策略需要使用日內資料。
- 有想法發展5個以上的策略，並且已經嘗試了解它們的實際效果。
- 認識懂程式交易的人可以教你，或者願意花1個月以上的空閒時間學習。
- 有時間，或願意花3個月以上的時間開發適合的交易策略，並且有持續開發的意願。
程式交易代表著現代金融市場中的一個重要趨勢，提供了高度自動化和精確的交易方式。這項技術利用數據分析和複雜算法，幫助投資者和交易機構更好地管理風險、實現效益並提高交易效率。然而，程式交易也帶來了風險，並需要投資者深入了解和謹慎操作。無論如何，無論您是新手還是經驗豐富的交易者，程式交易都提供了一個引人入勝的領域，值得探索。希望這份終極指南能幫助您更好地理解程式交易，並在投資路上取得成功。